方向：金融商科
专业：金融
是否可以加论文：是
项目时长及形式：英文
产出：
7周在线小组科研学习+5周论文辅导学习 共125课时
学术报告
主导师Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表（可用于申请）
结业证书
成绩单
项目介绍：
The course explores core topics in the field of financial portfolio choice and its related asset pricing implications. We begin with an overview of asset market returns―this also serves as a statistics primer for use later in the course. Week 2 follows with the development of basic to advanced portfolio selection tools. Topics range from the fundamentals of mean variance analysis, to robust portfolio management and newer related ideas like risk parity. Week 4 will introduce asset pricing models (CAPM and APT) to be applied to student test portfolios.
本项目将探讨的核心领域是金融投资组合选择及其相关资产定价含义。项目第一阶段将概述资产市场的收益，这部分同时也可以作为统计的入门，以供之后在项目中的应用。项目第二阶段将从基本到高级投资组合选择工具的开发进行讲解。主要包括均值方差分析的基础知识，稳健的投资组合管理以及诸如风险平价之类的相关思想。 项目的第三阶段将介绍资产定价模型（CAPM和APT）进行数理，该模型将在后续学生测试定价组合时进行使用。
个性化研究课题参考：可在投资组合选择、行为金融或经验资产定价方面进行进一步研究
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