方向：金融商科
专业：金融
适合人群：金融工程,金融科技,经济数学
是否可以加论文：是
项目时长及形式：英文
产出：
7周在线小组科研学习+5周论文辅导学习 共125课时
学术报告
优秀学员获主导师Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表（可用于申请）
结业证书
成绩单
项目介绍：
In this program we will study the pricing and hedging of financial derivatives in the benchmark models used in financial engineering, the binomial tree model and the Black-Scholes-Merton model. We will also discuss popular extensions to those models, such as stochastic volatility models, and suggest more recent models for projects or further research, such as rough volatility models.
Suggested Research Fields:
Recent popular option pricing models, such as rough volatility models or recent models with jumps.
在本项目中，我们将研究金融工程中使用的基准模型、二叉树模型以及布莱克-舒尔斯模型中金融衍生品的定价和对冲。我们还将讨论这些模型最近比较流行的扩展方向，例如随机波动率模型，并介绍一些新型模型，为后续的项目或深度研究做准备，例如粗略波动率模型。
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